黃同學(xué)
2026-01-08 16:48所以這道題里面,weightedaverage算法下是包含帶有correlation的那一長(zhǎng)串的?而不是簡(jiǎn)單的加權(quán)平均?否則這倆不應(yīng)該是一樣的嗎
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1個(gè)回答
Essie助教
2026-01-12 16:10
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同學(xué)你好,計(jì)算組合標(biāo)準(zhǔn)差的公式是下圖中的公式1,當(dāng)相關(guān)系數(shù)為1的時(shí)候,帶入公式1,化簡(jiǎn)可以得到下圖中的公式2。
本質(zhì)上都是從公式1出發(fā),不同的相關(guān)系數(shù),帶入化簡(jiǎn)得到不同的形式。
當(dāng)相關(guān)系數(shù)為1的時(shí)候,化簡(jiǎn)結(jié)果比較特殊,組合的標(biāo)準(zhǔn)差等于兩個(gè)資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均。
