kiki
2026-01-10 16:31不太明白5-year CDS contract notional怎么算出來的?
所屬:CFA Level III > Portfolio Management Pathway 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Simon助教
2026-01-13 14:38
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因為題目說:long–short duration-neutral,所以5年CDS與10年CDS的BPV需要相等。
根據(jù)The strategy would use the 5-year and 10-year contracts, with $11.5 million notional of the 10-year contract.
所以11.5×9.02=x×4.65
x=22.307527
