穆同學(xué)
2019-03-26 10:05老師，首先，您看下我筆記總結(jié)的對么。 然后，IRS和int rate option的結(jié)算，用的利率都是年化的么。 IRS，比如年化的swap rate是4%，年化的浮動利率5%，一年換4次，支固收浮，settlement就是（5%-4%）*90/360。對么 int option，因為option在4shidian結(jié)算，1*4的option，MR6%，X5%，都是年化的，結(jié)算就是（6%-5%）*90/360。 對不對。
所屬：CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Paroxi助教
2019-03-26 10:14
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，總結(jié)的是對的
0
0
0
0
