Hunterofsmall
2026-01-15 09:37這道例題中,老師講當(dāng)利率為負(fù)時(shí),PR2<S1,PR2>S2,那么S1>S2,就不再是upward sloping(斜向上)了,跟老師講的相反
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1個(gè)回答
Vincent助教
2026-01-17 14:13
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你好
是斜向下,老師這里講的是正利率時(shí)是斜向上。就是如果正利率是斜向上,負(fù)利率就是斜向下。然后正利率是par在spot下面,負(fù)利率就放過來。
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追問
這里老師還是說的當(dāng)負(fù)利率時(shí),且斜向上,par在spot上方,后面也有一道例題是這么說的
