木同學(xué)
2026-01-16 22:17為什么L3mock1上case1第一問,求BPV的時候用的modifier duration不用表格里的,而要自己用mac duration/(1+yield)計算?表格里的mac duration也是年化后的呀
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1個回答
Simon助教
2026-01-19 11:05
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可以用Annualized modified duration計算的,區(qū)別就是四舍五入精度,不過不影響選出正確答案。
例如,7.25/(1+5.16%/2)=7.067655,表格里的Annualized modified duration是7.07,就是四舍五入精度。
