zhxshyl
2026-01-17 23:40請(qǐng)把第3題再解析一下吧
所屬:CFA Level III > Derivatives and Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Simon助教
2026-01-21 09:48
該回答已被題主采納
首先,把AUD和NZD,單獨(dú)使用截圖1中的公式,分別單獨(dú)計(jì)算各個(gè)幣種,對(duì)應(yīng)的本幣風(fēng)險(xiǎn)。為σ1,σ2。
然后,使用截圖2公式,計(jì)算整體組合的風(fēng)險(xiǎn),
因?yàn)門he Trust also has a long position in Australian dollar (AUD) Treasury notes and a short position in New Zealand dollar (NZD) Treasury bills. The value of the two positions in GBP terms is currently equal.一個(gè)做多100%,一個(gè)做空100%,所以W1=100%,W2=-100%。
