屁同學(xué)
2019-03-26 12:58我計算出σA=0.01216 ; σB=0.002432 ; σP=0.030602 ; σP‘=0.030602 求出VARΔ =143381.49不知道哪里計算錯誤,老師可以有計算過程我查看哪里錯誤嘛?
所屬:FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Crystal助教
2019-04-08 09:45
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同學(xué)你好,我按照你的思路計算了一下,前面AB的波動率是一樣的,但是在組合的波動率這里就有分歧了,最后按照這種方式保留6位小數(shù)是可以算出答案的。初始portfolio的波動率為0.014039,改變后的portfolio的波動率為0.018572.最后計算出增加了var值為22368.63647.
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回復(fù):能否把這題解題步驟完全寫出來一下呢
