Zdolphin
2026-01-27 23:34老師,請(qǐng)問convexity究竟能不能衡量非平行移動(dòng)呢?前面那道題說是duration和convexity都是衡量平行移動(dòng)的 ,這道題又說通過convexity來衡量非平行移動(dòng)structural ?
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1個(gè)回答
Simon助教
2026-01-29 11:10
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非平行移動(dòng)使用KRD,不能用convexity。
平行移動(dòng)時(shí),要保證convexity最小,因?yàn)槠叫幸苿?dòng)時(shí),我們只匹配了久期,沒有考慮convexity,所以要保障convexity最小。
