柳同學(xué)
2026-01-28 21:09絕對風(fēng)險是怎么計算出來的？
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
黃石助教
2026-01-30 14:38
該回答已被題主采納
同學(xué)你好。絕對風(fēng)險σ(Rp)是組合回報率的標(biāo)準(zhǔn)差，可以先計算組合回報率的方差然后再開平方根獲得。方差的計算方法是，先找到回報率的樣本均值，然后算出每個樣本個體與該均值之間的差、打上平方。最后，將這些差值的平方加總起來除以樣本容量（或樣本容量 - 1）即可獲得方差。方差和標(biāo)準(zhǔn)差主要會在數(shù)量分析中進行介紹，風(fēng)險管理基礎(chǔ)這門課的話知道其含義、題目給到信息能會使用就可以。
0
0
0
0
