18****30
2019-03-26 16:39老師您好,關(guān)于VaR不滿足次可加性,不屬于一致性風(fēng)險(xiǎn)度量方法這里我不是很理解。 怎么理解它不滿足次可加性。另外怎么樣的風(fēng)險(xiǎn)度量方法才能叫做一致性風(fēng)險(xiǎn)度量方法。謝謝~~
所屬:FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Robin Ma助教
2019-03-26 18:08
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,二級(jí)的次可加性與一級(jí)定義相同,即VAR(A+B)一般考試不會(huì)考察這個(gè),分別了解性質(zhì)即可
