宇同學
2026-02-05 23:03此處的Vp的風險是不是圖2+圖3
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1個回答
Simon助教
2026-02-06 17:34
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因為方差具有可加性,若兩個隨機變量 X和 Y獨立(或不相關),則它們和的方差等于各自方差之和,即Var(X+Y)=Var(X)+Var(Y)
Rp=b0+b1F1+b2F2+...+ε=b0 +∑biFi+ε
Variance(Rp)=Variance(b0 +∑biFi+ε),b0為常數項,不影響方差大小。
那么,
Variance(Rp)=Variance(∑biFi+ε)=Variance(∑biFi) + Variance(ε)
背后隱含假設,因子factor和ε不相關。
