joe
2026-02-10 12:13在eourdollar future 基礎(chǔ)課 16:34中,老師講義上的future price at the settlement 100-3.5=96.5. 請問,如果是當(dāng)期時點已經(jīng)到達(dá)了投資者需要開始投資的時間,3.5還能算forward rate 嗎?不應(yīng)該是未來的嗎
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1個回答
Simon助教
2026-02-12 09:47
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因為Eurodollar futures的標(biāo)的物是3個月的利率。例如1個月后到期的Eurodollar futures,就是意味著其標(biāo)的物是1個月后,再開始計算的3個月的利率。
如果當(dāng)前時點已經(jīng)到了開始投資時間(投資期3個月),那么就是直接選將到期的Eurodollar futures。
