宇同學(xué)
2026-02-14 20:48為什么買(mǎi)入看漲期權(quán),債券的duration上升?
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1個(gè)回答
Simon助教
2026-02-23 11:45
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買(mǎi)入看漲期權(quán),會(huì)延長(zhǎng)整個(gè)投資組合的duration。原因在于久期衡量的是價(jià)格對(duì)利率變化的敏感性,而期權(quán)會(huì)改變這種風(fēng)險(xiǎn)敞口。
如果利率下跌,債券價(jià)格上漲,此時(shí)會(huì)行權(quán),買(mǎi)入債券,從而增加組合久期。
