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2026-02-14 23:19哈羅 q3可以講一下嗎
所屬:CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Simon助教
2026-02-23 12:00
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同學(xué),上午好。
折價=貼水=forward discount,即F<S
溢價=升水=forward premium,即F>S
然后根據(jù)利率平價公式(covered IRP)
forward premium=低利率貨幣
forward discount=高利率貨幣
A higher forward premium for INR/USD就可以表示INR和USD的利差擴大。
Carry Trade是利用利率交易,借低利率,投資高利率,利差擴大,那么收益就會增加,所以答案選B。
