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6天前如果求Zspread,公司發(fā)行債券的期限和國(guó)債spot rate的期限不匹配,也是用交叉比較法算出來(lái)這個(gè)spread嗎?能舉個(gè)例子嗎?
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1個(gè)回答
Vincent助教
2026-03-02 17:30
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你好
沒(méi)有見(jiàn)過(guò)這樣的例題,spot rate源自于國(guó)債,期限應(yīng)該挺全的,能找到和公司債匹配的期限。
