劉同學(xué)
6天前老師可以講一下這道題么
所屬:CFA Level III > Derivatives and Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Simon助教
2026-02-28 16:57
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strangle strategy是long OTM call + long OTM put
call 行權(quán)價(jià) 40.5,期權(quán)費(fèi)1.81
put 行權(quán)價(jià) 38.5,期權(quán)費(fèi)1.76
具體計(jì)算breakeven見截圖,breakeven price分別是34.93和44.07
股價(jià)變化(increase)至breakeven的百分比就分別是:
44.07/39.55-1=11.43%
(39.55是當(dāng)前股價(jià))
