春同學(xué)
2019-03-26 21:06ewma方法是計(jì)算波動(dòng)率的時(shí)候離得越近的數(shù)據(jù)的波動(dòng)率的權(quán)重越大，ewma方法屬于歷史模擬法，而歷史模擬法所用的數(shù)據(jù)遠(yuǎn)近權(quán)重都一致，這樣想就沖突了？
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1個(gè)回答
Cindy助教
2019-03-27 09:57
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同學(xué)你好，EWMA方法不是歷史模擬法，它只是計(jì)算波動(dòng)率的一種方法。這種方法給與數(shù)據(jù)不同的權(quán)重，而歷史模擬法就像你說的，給與所有的數(shù)據(jù)相同的權(quán)重，這是兩種不同的方法，這兩種方法都是historical based,也就是說這兩種方法都是用的過去的歷史數(shù)據(jù)來解決問題的，是不是這點(diǎn)弄混了呀，(#^.^#)
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