任同學
2019-03-26 21:22老師給的解題思路中ystock X 1,這個1是從哪兒得出來的,題干里好像也沒有說
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2019-03-28 10:48
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同學你好,這個1表示的是股票的delta,上課的時候老師應(yīng)該說過的吧(#^.^#),因為這道題想要實現(xiàn)的是對沖,當組合有delta時,為了把delta降到0,需要引入股票來對沖。所以我們會用到希臘字母delta,股票的delta為1這個是我們必須要記住的呀o(* ̄︶ ̄*)o
