大同學(xué)
2019-03-27 02:23reading39 第9題是不是答案錯了?
所屬:CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Paroxi助教
2019-03-27 10:52
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同學(xué)你好,答案沒有問題,是哪里不明白呢?這道題在現(xiàn)在時點給了一個新的swap的利率,與原來的swap利率相減得到賺取的差異,在折現(xiàn)到現(xiàn)在時間點,由于三年的swap互換已經(jīng)過去了一年,現(xiàn)在只要折現(xiàn)兩年的時間,用present value factors 1和2去折現(xiàn)。在乘以本金。
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追問
第9題我做出來答案是-1849866.5,原版書答案給的B選項是-1967975,我看答案給我和我算的數(shù)字差不多,但是選項沒有,您看一下
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追答
同學(xué)你好,(3%-1.12%)*(0.990099+0.977876)*NP=-1849897
