范同學(xué)
2019-03-27 10:11根據(jù)你講的久期概念,假如我報賣偏離度650BP,我算價值下降多少?根據(jù)DV01公式久期乘以P乘以0.0001乘以650,可以這樣算損失多少錢嗎?這個P是市場價值還是面值,這個P應(yīng)該怎么定義?是目前的市場價格還是按現(xiàn)金流折現(xiàn)到目前的現(xiàn)值?要是這個債券違約了,要賣掉,我是不是不能按照這個公式去算?因?yàn)榇藭r根本不知道市場價值,不能確定P。謝謝老師,有點(diǎn)著急。
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1個回答
Galina助教
2019-03-27 19:06
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