范同學(xué)
2019-03-27 10:17根據(jù)你講的久期概念，假如我報(bào)賣偏離度650BP，我算價(jià)值下降多少？根據(jù)DV01公式久期乘以P乘以0.0001乘以650，可以這樣算損失多少錢嗎？這個(gè)P是市場(chǎng)價(jià)值還是面值，這個(gè)P應(yīng)該怎么定義？是目前的市場(chǎng)價(jià)格還是按現(xiàn)金流折現(xiàn)到目前的現(xiàn)值？要是這個(gè)債券違約了，要賣掉，我是不是不能按照這個(gè)公式去算？因?yàn)榇藭r(shí)根本不知道市場(chǎng)價(jià)值，不能確定P。如果用另一種辦法，要是我按照現(xiàn)金流去算現(xiàn)值，我已經(jīng)違約了，我根本就不能收到現(xiàn)金流我根本沒有辦法折現(xiàn)，算市場(chǎng)價(jià)格，所以這道題我根本解不出來，對(duì)吧。謝謝老師，有點(diǎn)著急。
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Galina助教
2019-03-27 19:05
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