范同學
2019-03-27 10:17根據(jù)你講的久期概念，假如我報賣偏離度650BP，我算價值下降多少？根據(jù)DV01公式久期乘以P乘以0.0001乘以650，可以這樣算損失多少錢嗎？這個P是市場價值還是面值，這個P應該怎么定義？是目前的市場價格還是按現(xiàn)金流折現(xiàn)到目前的現(xiàn)值？要是這個債券違約了，要賣掉，我是不是不能按照這個公式去算？因為此時根本不知道市場價值，不能確定P。如果用另一種辦法，要是我按照現(xiàn)金流去算現(xiàn)值，我已經(jīng)違約了，我根本就不能收到現(xiàn)金流我根本沒有辦法折現(xiàn)，算市場價格，所以這道題我根本解不出來，對吧。謝謝老師，有點著急。
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Galina助教
2019-03-27 19:05
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