1個回答
Robin Ma助教
2019-03-27 18:42
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同學(xué)你好，選項B首先是一個錯誤的選項
在這個模型回測的過程中，很明顯exception的天數(shù)超過了0.5，因此只能證明模型是非有效的，而不是證明這個回測是無效的，后半句表達的意思是，這個模型只適用于波動率比較平穩(wěn)的資產(chǎn)，因為這個模型確實低估了風(fēng)險了，這句話沒錯，再后半句的意思是如果不這樣的話，回測的結(jié)果會與實際的交易表現(xiàn)不一樣，就和表格中的一樣，因此是對前半句的解釋說明，B錯在了前半句
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