zzzyifan
2019-03-27 12:11老師您好,像barrier option (out類)的由于風險較高所以它的price要比普通option便宜,但是為何在asian option中,我們用了average price或者average strike price,相對來說更穩(wěn)定的價格來計算payoff的時候,就說它的volatility變小,所以asian option的price更便宜呢?
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1個回答
Galina助教
2019-03-27 20:15
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因為波動率和期權價格正相關的。原因是因為標的資產價格波動越大,long方賺錢的可能性越大。
亞式期權波動率小,便宜
