黃同學(xué)
2019-03-27 14:24老師,此題答案在計(jì)算過(guò)程中直接算了10天的mean和volatility,從而求出10天的lognormal VaR,而我是先算一天的lognormal VaR,再乘更號(hào)10,這樣算出來(lái)答案有誤,請(qǐng)問(wèn)是為什么?
所屬:FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Robin Ma助教
2019-03-27 18:21
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,平方根法則必須適用于橢圓分布的,比如正態(tài)分布,并且有個(gè)前提假設(shè)就是預(yù)期收益率μ=0,不然是沒(méi)法使用的。所以這道題目請(qǐng)按照答案進(jìn)行計(jì)算
