許同學(xué)
2019-03-27 16:39這題為什么選D？問(wèn)何時(shí)低估了波動(dòng)率，當(dāng)equity非常值錢的時(shí)候，implied volatility很低，用常數(shù)volatility的時(shí)候應(yīng)該是高估的啊
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1個(gè)回答
Robin Ma助教
2019-03-27 18:45
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同學(xué)你好，請(qǐng)仔細(xì)看這是一個(gè)股權(quán)波動(dòng)率，只有在左邊的時(shí)候隱含波動(dòng)率才會(huì)上升，既然在左邊對(duì)應(yīng)的一定是一個(gè)deep in the money的call.
這才是判斷的方法，因?yàn)樽筮叺膱?zhí)行價(jià)格低，對(duì)于看跌就是deep out, 對(duì)于看漲即使deep in，請(qǐng)用這種方法進(jìn)行記憶
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