吳同學
2019-03-27 16:49這里liability變化量沒太明白,久期那里有點忘掉了
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1個回答
Crystal助教
2019-04-01 15:14
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同學你好,這里其實是想要判斷利率變動對liability的影響是什么,是多少,liability可以理解為企業(yè)發(fā)行的債券,利率上升對應債券價格下降。所以liability是變少的。少多少呢,應該是利率變動對債券價格影響是多少,就應該是dollar duration*債券價格,dollar duration=modified duration*利率變動。
