沈同學(xué)
2019-03-27 19:31老師，這題給的表格delta put不等于delta call-1為何？delta call 是call 公式中的Nd1，那么delta put 是put 公式中的哪個(gè)數(shù)值，怎么用
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1個(gè)回答
Paroxi助教
2019-03-28 09:26
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同學(xué)你好，delta call 的本質(zhì)上N（d1）是一個(gè)行權(quán)的概率，是一個(gè)累計(jì)密度概率函數(shù)，計(jì)算出來也是一個(gè)近似四舍五入的值。這里算出來delta put不等于delta call -1 也是正常的。題目如果直接給出delta put就直接用。沒有給出的話就用BSM模型算出的公式去計(jì)算。
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