許同學(xué)
2019-03-28 21:10老師問一下,D選項(xiàng)為啥swap所有的coupon都不在風(fēng)險(xiǎn)里?
所屬:FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Galina助教
2019-03-29 15:07
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因?yàn)槔驶Q是coupon凈額結(jié)算。
信用風(fēng)險(xiǎn)敞口是netting 的coupon,它的exposure就只有浮動(dòng)利息和固定利息的差額部分呀,不是full的coupon
