夏同學(xué)
2019-03-28 22:28這邊聽了下還是沒搞懂為什么bpv要除以100,能用數(shù)學(xué)公式詳細(xì)講解下嗎
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1個(gè)回答
Sherry Xie助教
2019-03-29 10:34
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同學(xué)你好,這個(gè)公式里求出來的NP是一個(gè)金額,100代表的是每100面值的swap, swap BPV/100 意思是每100面值的BPV, swap是是多少。
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追問
不好意思沒怎么聽懂,能再通俗點(diǎn)嗎???這個(gè)解釋不懂。。。為什么BPV面值是100???
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追答
好的,我再解釋一遍: swap bpv是 面值為100 的swap 變動(dòng)1bps, swap price變動(dòng)多少; swap bpv/100 是 面值為1 的swap 變動(dòng)1bps, swap price變動(dòng)多少, 拿BPV difference 除以 面值為1美元的swap bpv, 得到的才是principle, 即多少dollars.
