anina
2019-03-29 08:03老師你好，選項(xiàng)C是什么意思？測試一個(gè)模型對假設(shè)改變的敏感性？
所屬：CFA Level I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2019-03-29 10:45
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同學(xué)你好，C是說測試由于模型假設(shè)的改變對模型的敏感程度。
他的意思是模型一般都有一些假設(shè)，去剔除一些奇怪的情況，否則模型很難得到結(jié)論，這里就是說我改變模型的一般假設(shè)，看對模型產(chǎn)生了什么影響。比如說CAPM模型，他的假設(shè)就我的資產(chǎn)只承擔(dān)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，如果我現(xiàn)在修改模型假設(shè)，我承擔(dān)了其它的一些風(fēng)險(xiǎn)，這樣我模型的輸出結(jié)論就不同了，收益率算出來也就變了，我要看我改變模型假設(shè)，對我輸出結(jié)論的變動情況，大體就是這個(gè)意思。
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追問
這個(gè)概念懂了，但是蒙特卡羅模擬有這個(gè)用途嗎？好像從來沒講過
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追答
同學(xué)你好，蒙特卡羅模擬有很多應(yīng)用領(lǐng)域。比如為期權(quán)定價(jià)，預(yù)計(jì)將來的養(yǎng)老金終值等等。
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