Doris
2019-03-29 08:07老師您好,在衍生品強化視頻30分鐘左右對于coupon bond的pricing公式總結,為什么是 FP=(S-PVC)(1+rf)T, FP不是應該等于S(1+rf)+ cc- cb嗎 謝謝老師
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1個回答
Paroxi助教
2019-05-10 09:36
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同學你好,現(xiàn)金流要放在一個時間點來計算,S*(1+Rf)是在T時間點的現(xiàn)金流,那相應的 你說的cc與 cb也應該是FVC 和FVB發(fā)生在T時間點的現(xiàn)金流。
(S-PVD) 都是發(fā)生在0時間點的現(xiàn)金流啊。所以可以放在一起計算。
