李同學(xué)
2019-03-29 09:50請問這題為什么選A?Fund B中的GDP敏感度不是為0嗎?
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1個回答
Chris Lan助教
2019-03-29 17:06
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同學(xué)你好,
這題問你說被解釋的主動風(fēng)險,所謂主動風(fēng)險就是和benchmark的偏離,你看附件中的貼圖,組合2的每個因子和基準(zhǔn)都不同,說明他因子的權(quán)重對于組合都是有偏離的,所以這些偏離就是主動風(fēng)險。這種情況你要記往,只要跟基準(zhǔn)不一樣,就對主動風(fēng)險有貢獻(xiàn),跟他的數(shù)值是不是0無關(guān)。
