李同學(xué)
2019-03-29 09:54剛才問的問錯(cuò)了，我是想問為什么四個(gè)因素都是的，而不只是GDP，GDP的敏感度不是1嗎？別的都為0啊
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2019-03-29 17:07
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同學(xué)你好，
這題問你說被解釋的主動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，所謂主動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)就是和benchmark的偏離，你看附件中的貼圖，組合2的每個(gè)因子和基準(zhǔn)都不同，說明他因子的權(quán)重對于組合都是有偏離的，所以這些偏離就是主動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。這種情況你要記往，只要跟基準(zhǔn)不一樣，就對主動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)有貢獻(xiàn)，跟他的數(shù)值是不是0無關(guān)。
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