陸同學(xué)
2019-03-29 11:10老師這道題目中,為什么選B,對(duì)于vega來說這個(gè)要讓它為0,標(biāo)的資產(chǎn)的期權(quán)不是只要deep-ITM/OTM就可以嗎,那D為啥不對(duì)
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1個(gè)回答
Cindy助教
2019-03-29 18:06
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同學(xué)你好,你說的有一定的道理,但是D選項(xiàng),買入看跌期權(quán),就不能在利率上升的時(shí)候獲益了,這就和題意相違背了,題目說要在利率上升的時(shí)候獲得好處,而看漲期權(quán)的價(jià)值和利率是正相關(guān)的,所以看跌期權(quán)不能選,只能買入看漲期權(quán)
