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Robin Ma助教
2019-04-01 13:44
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同學(xué)你好，這個delta和隱含波動率其實沒關(guān)系，這題考察的期權(quán)的隱含波動率圖像，而不是考你期權(quán)的計算，所以你要分清楚，千萬不要弄混了，在股權(quán)波動率微笑的圖像中，執(zhí)行價格越低股權(quán)的隱含波動率也越大，所以在執(zhí)行價格低的時候，看漲期權(quán)對應(yīng)的就是deep in the money ，看跌期權(quán)對應(yīng)的就是deep out of money，所以，這題才選D，是從這個思路進行出發(fā)的，你一定要熟悉記住這幾個波動率的圖像，不然考試來不及想的。
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追問
好的，謝謝老師
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追答
沒事沒事，繼續(xù)加油！
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