juliola
2019-03-29 22:08這個波動率隨市場變化是指過去一段時間每天的波動率嗎？所以unconditional distribution是假設(shè)過去一段時間每天的波動率和平均收益都相同作的分布，而實際上有幾天的波動率比較大，有幾天的波動率比較小，所以作出來的分布就肥尾了嗎？
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2019-04-01 16:54
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同學(xué)你好，對的，因為波動率是在不斷變化的，而我們卻只用一個分布來建模，顯然這是不準(zhǔn)確的，就會出現(xiàn)肥尾的情況，正如你所說的，(#^.^#)
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