juliola
2019-03-29 22:56variance-covariance到底是什么方法？如果單純指通過方差體現(xiàn)風(fēng)險的話 為什么前面有道題說“variance-covariance is based on assumptions that risks are linear with the underlying prices"?
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2019-04-01 15:41
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同學(xué)你好，variance-covariance方法引用的是前面馬科維茨的思想，這種思想認為資產(chǎn)的收益可以用均值來表示，資產(chǎn)的風(fēng)險可以用方差來衡量，只關(guān)心這兩個指標(biāo)，所以用這種方法來度量資產(chǎn)是很不準(zhǔn)確的。這個方法大致了解一下就好了，不是考試的重點(#^.^#)
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