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2019-03-30 10:13“有效久期匹配”不一定推得出 “美元久期匹配”吧? “美元久期匹配”不一定推得出 “有效久期匹配”吧? 謝謝老師!
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1個回答
Sherry Xie助教
2019-04-01 17:37
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同學(xué)你好,兩者不能互相推到。Dollar duration asset = dollar duration liability: ED* full price of asset = ED * full price of liability. 所以兩者匹配,取決于asset和liability的market value.
