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2019-03-30 10:15之前那個問題: “有效久期匹配”只能保證價格變化百分比相互抵消; “美元久期匹配”只能保證價格變化金額數(shù)相互抵消。 對么?謝謝老師!
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1個回答
Sherry Xie助教
2019-04-01 17:39
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“有效久期匹配”只能保證價格變化百分比相互抵消;
“美元久期匹配”只能保證價格變化金額數(shù)相互抵消
-----------是的,要分開看,最后取決于asset和 liability的value是否相等。
