許同學(xué)
2019-03-30 13:50老師,這題2和4哪里不對(duì),wrong way不就是pd和exposure正相關(guān)嗎?
所屬:FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Galina助教
2019-04-01 16:04
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rwr嚴(yán)格的定義是兩個(gè)條件:PD和exposure負(fù)相關(guān)且會(huì)reduce countryparty risk,如圖,原版書。wwr嚴(yán)格的定義是兩個(gè)條件:PD和exposure負(fù)相關(guān)且會(huì)increase countryparty risk。
二、四選項(xiàng)沒有說countryparty risk情況
