童同學
2019-03-30 19:08在基金經理能力確定情況下,最高能實現(xiàn)的夏普ratio是基準夏普ratio的平方加上information ratio的平方,要實現(xiàn)這個,怎么確定active risk和要short的基準組合的比例呢?
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1個回答
Chris Lan助教
2019-04-01 14:05
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同學你好,使得組合有最高的SR的權重是可以計算出來的,我們有相關的計算公式,相關的知識點,我?guī)湍憧偨Y了,你再看一下子。
