王同學(xué)
2019-03-30 20:51老師，在我們拿一組數(shù)據(jù)跑回歸后得到了回歸方程，往往要對自變量的系數(shù)和常數(shù)作顯著性檢驗(yàn)？？？我想問下為什么要做顯著性檢驗(yàn)?zāi)兀?？？我們往往知道這樣做，但不知道為什么？？？ 如果回歸方程中的自變量的系數(shù)和常數(shù)項(xiàng)的絕對值很大，是否意味著顯著性水平很高？？？這個(gè)時(shí)候就不要做顯著性檢驗(yàn)？？？只有回歸方程中的自變量的系數(shù)和常數(shù)項(xiàng)的絕對值很小，通常小于1，也就是零點(diǎn)幾的時(shí)候，我們不能夠直覺上判斷影響的程度的時(shí)候才必須要做顯著性檢驗(yàn)？？？如果顯著，則保留該系數(shù)后的變量；如果不顯著，則可以忽略該系數(shù)后的變量，也就是說該變量對回歸值的影響程度是微小到忽略不計(jì)的，可以省略？老師，我的理解正確么？？？請一一解答。
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2019-04-01 12:03
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同學(xué)你好，我們要做斜率和截距的顯著性檢驗(yàn)，是要驗(yàn)證一下在統(tǒng)計(jì)學(xué)上我的回歸方程是不是有意義的。比如說我的回歸方程是y=b0+b1x+ε，如果斜率是不顯著的（不顯著就是斜率基本等于0的情況），如果斜率等于0，那我的回歸方程就沒有意義了，因?yàn)槲襵無論等于幾，跟y等于幾都沒有任何關(guān)系了。另外斜率和截距是否顯著，跟他們等于幾是沒有關(guān)系的，是否顯著是取決于他們的顯著性檢驗(yàn)的結(jié)論，比如說t-statistic=(b1 cap-0)/sb1 cap，要跟我的顯著性水平對沖的關(guān)鍵值比較，來確定我能不能拒絕原假設(shè)。另外斜率和截距是否顯著跟絕對值沒有關(guān)系，我覺得你不要再用絕對值這個(gè)思維來想這個(gè)問題。千萬要記得是否顯著，并不是取決于斜率和截距的數(shù)值是幾，而是幾種顯著性檢驗(yàn)的結(jié)論。這同種檢驗(yàn)方法我?guī)湍憧偨Y(jié)了，你再看看。
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