ray
2019-03-31 09:50這題求VaR的思路比較獨特，一般想到求VaR 的公式也就是 hs 或者 wcl - el ，或者 正太分布的分位點和波動率。老師能捋一捋這一題的求法很其他求法之間的關系嗎
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1個回答
Cindy助教
2019-04-01 16:32
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同學你好，其實這道題有點超綱了，考查的是反向浮動票據(jù)，利用浮動利率債券久期為0，兩個債券合成一個債券，算出我們要求的反向浮動票據(jù)的久期。這個在之前是我們很少接觸到的，我把解題過程拍給你看看，如果理解不了的話，可以選擇放棄，它確實考的有點偏。
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