徐同學(xué)
2019-03-31 15:03練習(xí)冊 264題，提到一個“equivalent factor”的概念，翻了強化班和基礎(chǔ)班的PPT，沒有找到，這道題也不知道如何解
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1個回答
Cindy助教
2019-04-01 10:30
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同學(xué)你好，equivalent factor指的是在計算風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的時候，如果是計算衍生產(chǎn)品的話，我們需要借助一個系數(shù)，來把表外的資產(chǎn)轉(zhuǎn)化為表內(nèi)，乘上這個系數(shù)，就可以計算出衍生品的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)了，這道題總共的風(fēng)險敞口是1billion,已經(jīng)提用了0.3billion,現(xiàn)在還有0.7billion,這部分對應(yīng)的轉(zhuǎn)化因子是0.35，那么總的風(fēng)險敞口就等于這兩部分的加總，0.3+0.7*0.35，這整體的風(fēng)險敞口對應(yīng)的資本charge是2.5%，所以資本金要求是（0.3+0.7*0.35）*2.5%，現(xiàn)在告訴你這里的轉(zhuǎn)化因子變成了0.7，其實做法和前面是一樣的，只不過0.35換成0.7而已，算出新的資本金要求是（0.3+0.7*0.7）*2.5%，二者減一減就是所需資本金的差值了。
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