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2019-03-31 15:22講義P197-198這道題：（不要說你們木有講義哈，網(wǎng)校都可以下載。。。之前有助教跟我講他沒講義，我也是醉了。不只是真沒有還是不愿意有呢） 第一種方法【US+UK】這種方式：采用的是【投UK五年固息債+借US半年libor】這么計算出來的+0.85%收益率。 于是： 疑問1：為什么不采用【投US五年固息債+借UK半年libor】？ 疑問2：如果對于疑問1，你們是不是要說這么算出來的是負數(shù)收益，不如正的。那我肯定選擇正的。 我的進一步疑問是有沒有什么方法一眼能夠看出正負？還是說，講義上只是舉了一種情況。實際上一共有2*C(3,2)=6種情況，我都要去算一下，選最大收益率的？ 謝謝老師！
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1個回答
Sherry Xie助教
2019-04-01 18:10
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（不要說你們木有講義哈，網(wǎng)校都可以下載。。。之前有助教跟我講他沒講義，我也是醉了。不只是真沒有還是不愿意有呢）-----有是有，但是我們的版本講義和你們版本的不一樣，所以為了提高效率和正確率，最好貼個圖，這樣更高效率對吧？
1. lend US 5 year fixed bond = 1.95%， borrow UK 6-month = -0.5%, 總收益=（1.95%-0.5%）/2=0.95%， 同時US Dollar will depreciate by 1% against the Euro, and the British Pound ， 所以0.95%-1%=-0.05%, 所以收益低，不能選擇。
2. 也不用依次算，但是至少要算幾個極端值，譬如你疑問1里的情況。至少你一眼能夠看出來哪個大哪個小，組合一下，算幾組極端值。沒有簡便方法一眼就看出來。
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追問
那這種情況一般怎么考法？
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追答
很可能就是例題這樣，考上午題，讓你用文字表達出來。可以看下這一題，也是很不錯的題目，難度適中。
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