張同學(xué)
2019-03-31 15:54請(qǐng)問老師，deltacall=deltaput-1的前提條件是什么，因?yàn)閐eltacall=N（d1），從這一題下面的表中我找不到這樣的對(duì)應(yīng)關(guān)系，謝謝
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1個(gè)回答
Paroxi助教
2019-04-02 10:10
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同學(xué)你好，delta put=delta call -1 ，這個(gè)表達(dá)式其實(shí)是從數(shù)學(xué)的角度在解釋，沒有經(jīng)濟(jì)學(xué)意義。N（d1）是累積概率密度函數(shù)，是表示call 行權(quán)的概率，是個(gè)近似的值。題目給定的話就用題目的，沒有給的話就用公式計(jì)算出一個(gè)近似的數(shù)值。
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