fff團(tuán)團(tuán)長(zhǎng)比伯
2019-03-31 16:55請(qǐng)問statment二中交易量的大小會(huì)怎么影響beta值得大小呢？ 還有什么因素會(huì)影響beta值？
所屬：CFA Level II > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2019-04-01 14:28
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同學(xué)你好，交易量的大小，對(duì)應(yīng)的就是流動(dòng)性的問題，如果一個(gè)資產(chǎn)的流動(dòng)性很差，那么他的數(shù)據(jù)可能是不連續(xù)的，因此會(huì)低估這個(gè)資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差，高估這個(gè)資產(chǎn)的收益率，所以在這種情況下，我的資產(chǎn)的數(shù)據(jù)跟真實(shí)情況不一樣，數(shù)據(jù)不同回歸出來的beta自然會(huì)有變化。
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