廣同學(xué)
2019-03-31 17:20老師好,cva的公式中,pd是不是指的是marginal default probability ?另外有抵押物的話,exposure用什么公式進(jìn)行調(diào)整?
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1個(gè)回答
Galina助教
2019-04-03 10:16
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這里計(jì)算的PD給的都是一年的。
所以不會(huì)區(qū)分MPD還是FPD,其實(shí)都是一樣的。
如果明確說了有抵押品,并且說了抵押品的價(jià)值,exposure減去抵押品的可以抵押的價(jià)值。
