劉同學(xué)
2019-03-31 17:24想問下100mn和100par的已知條件怎么用，還有為啥是long bond
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2019-04-01 11:29
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同學(xué)你好，100mn指的是賣出的看漲期權(quán)的標(biāo)的資產(chǎn)的面值是100million,這個已知條件沒有用上……，
還有為啥是long bond
因?yàn)檫@個投資者是賣出看漲期權(quán)，所以他擔(dān)心的是價格上漲，這樣就會遭受損失，所以它的對沖頭寸應(yīng)該是在價格上漲的時候帶來好處的，所以他要long 債券才可以達(dá)到對沖的效果。
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