沈同學(xué)
2019-03-31 18:25reading 48 第3題,B沒說“一天內(nèi)”5%的概率出現(xiàn)的最小損失,是不是不對?而應(yīng)該選c?韓老師課件講的時候也說要給定時間限制。
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1個回答
Chris Lan助教
2019-04-01 14:36
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同學(xué)你好,第三題,VaR的哪個解釋是對的
A錯的,沒有說概率和時間
B對的,在這段時間內(nèi)有5%的可能最少損失6.5M
C錯的,從右邊說VaR不能只說損失,因為右邊的分布還有可能有g(shù)ain,所以要說,如果產(chǎn)生損失,那損失不超過6.5M,所以C也是錯的
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追問
老師,如果要是從右邊說的話,b也同樣會遇到右邊5%會有收益的情況呀?這也是不對的呀?
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追答
同學(xué)你好,左邊5%是左尾非常極端的損失了,所以他不可能會有收益的,一個收益率分布畫出來,都是損失最大的在左邊,所以越往左邊靠,都是一些很大的損失,因此是不會有g(shù)ain的。
